海外大V交易员的独家秘笈:技术趋势跟踪策略

外汇 教育

许多技术策略是广泛的反向测试和数据挖掘的结果。有些是真实有效的,而另一些似乎只在特定条件满足时才能发挥效果。在本文中,海外大V交易员Sofien Kaabar将为我们介绍他最喜欢的趋势跟踪策略之一。在此之前,让我们先明确趋势追踪的定义,作为一种交易类型:

  • 在上升的市场中寻找买入机会
  • 在市场下跌期间寻找卖出机会

该策略所需的工具是:

200周期指数或简单移动平均线(可选)。

回溯期为5的短期随机指标。

中期随机指标设定为回溯期14。

斐波那契扩展工具,用于衡量目标和潜力。

请注意,在最后一步中,我们提到了扩展而不是回撤。斐波那契扩展工具与传统回撤工具的不同之处在于,它可以帮助我们预测振幅。因此,我们可以使用斐波那契回撤来确定直到什么水平的价格做出反应,然后使用扩展工具来查看直到趋势可以继续。常用的斐波那契扩展水平为61.8%,100%和161.8%。200周期EMA仅用于确定趋势是否有方向,因为我们只需在上升趋势期间启动买入订单,反之亦然。

1. 趋势检测理方法

第一步是通过移动平均或通过目测解读寻找趋势。我倾向于使用长线移动均线,例如100和200日移动均线,以确保预先建立的趋势。运气好的时候,移动均线可以在我们启动触发器的位置提供额外的支撑/阻力位。下面是USDCAD上的一个例子,我们可以清楚地看到趋势为看涨。

在这样的看涨趋势中,我们将重心放在寻找看涨机会上,不建议做空。

2. 寻找触发间隔

下一步试图通过建立间隔来找到修正/整合点位。该怎么做呢?很简单,通过使用两个随机指标,我们将找到两个指标都显示极值的点。下面是一个清晰的示例:

每两个连续的极值形成一个区间,我们将使用它来启动我们的订单,计算潜在的目标,并衡量风险(止损点位)。

现在,我们已经找到两个连续的极值给了我们看涨信号(请记住:我们只是在这个看涨趋势内寻找看涨信号),让我们继续下一步。

3、计算潜力

这正是斐波那契扩展工具的用武之地。如何计算盈利潜力?我们可以采用间隔,从第一个蜡烛的低点开始,通过使用间隔中最后一个蜡烛的低点,将其投影到间隔内最高蜡烛的高点。下方是一个清晰解释其原理的图表。

看涨趋势将使第一个蜡烛的低点与随机指标的第一个超卖区域重合,扩展工具的最后一部分也将与第二个超卖区域的最后一个蜡烛的低点重合。中间部分是整个斐波那契展开模式中的最高点。

可以将61.8%预测作为第一个目标。第一个目标可以是我们选择平仓50%的头寸以获取一些利润。

4、计算风险

我喜欢简单的基本风险管理原则,即不要承担超出预期的风险,因此我喜欢使用2:1的风险回报率。这意味着,如果我希望获得2美元,则有可能损失1美元。

现在,让我们尝试一个有关如何寻找看跌机会的示例。我们采取的操作与上图相同,但是以一个顺应下降趋势。同样寻找趋势并寻找间隔。

计算盈利潜力

衡量风险并参与交易

结论

描述此策略的最好用词是“即兴”。可以理解为将两个或多个指标结合在人为的规则中的纯技术策略没有多大意义。在投资和交易中,我们所有人都在寻找一种不仅可行,而且还必须具有赚钱效应的方法。实时交易这一策略可以为趋势跟踪系统提供良好的回报并可用作支持策略。