2021-12-01

用于过滤波动性的指标——溃疡指数使用说明

溃疡指数衡量的是交易的风险程度。这些风险可能给技术较差的交易员带来的痛苦和压力被称为溃疡。

在本文中,我们将测试这个指标,看看它能在多大程度上预测市场的极端情况。

如何计算溃疡指数

该指数主要是通过观察价格从最近的高点下跌了多少来计算风险水平。

溃疡指数的计算采用三步法。

步骤1

A=下跌百分比=(收盘价- 14个交易日最高收盘价)/ 14个交易日最高收盘价)

步骤2

B=平方的平均值=(14个交易日下跌百分比(A)之和的平方)/14

步骤3

溃疡指数=B的平方根

溃疡指数告诉我们什么?

该指数是一种快速评估交易波动性的方法。在我看来,有两件事与互联网上的其他文章略有不同。

1 .高读数——可以做空了

有几篇博客文章指出,高读数表明风险增加,应该避免。我同意这种说法,但为什么要完全回避这个品种呢?

为什么不顺应趋势做个短空呢?

例如,很明显,一旦你看到读数超过40,该品种就真的有麻烦了。

现在,这并不意味着你应该在高数据时立即做空,而是等待股票在低成交量时反弹,然后开始交易。

因为你是做空的,所以较高的读数意味着相对于做多而言,这实际上是一个低风险的机会。

2 .低读数——另一个短空机会

在上面的K线图中,你看到低读数如何呈现短线机会了吗?

同样,你不能在每个低点都开始做空,你需要更多的K线形态和其他技术指标的结合。

溃疡指数在日内交易中起作用吗?

该指标在日内的表现与在日线和周线图上一样好。

下面是ABIO的K线图。注意这个指标是如何追踪股票的波动性的,与上面提到的更大的时间框架图表一样准确。

对该指标的个人见解

滞后指标

该指标将提供价格波动加剧的迹象,但延迟性比较强。

上述图表之所以能盯住每个顶部,是因为有一个14天的回顾周期。当你在实时交易时,很难将这个指标用于任何预测目的。

太多的主观性

别误会我的意思。任何指标或交易方法都需要一定程度的分析,这是没有办法的。

然而,一张K线图上的溃疡指数在另一张图表上可能意味着完全不同的东西。出于这个原因,我觉得在分析时,掌握指标所需要的熟练程度会给自己带来太多的负担。

指标起作用的地方

我认为该指标的价值在于,它可以简单地衡量一只股票的波动性,并评估广泛的市场行为。

使用溃疡指数作为波动率的过滤器

该指标可以很好地完成一件事——为你提供一个出色的波动指标,以及一只股票从最近的高点反弹了多少。

这对于不喜欢波动较大的品种的交易者而言,更加友好。

你可能会问为什么?

其实许多交易者在面临巨大的波动时,账户往往会快速被消灭。

所以,一个简单的过滤方法是设置溃疡指数的最大数值。例如,如果溃疡指数值超过10,你就不会进行任何交易。

这样你就不会在股票中持有任何可能给你带来真正损失的多头头寸。

评估市场

另一种利用该指标的方法是评估整体市场。

无论你是短线交易者还是长线投资者,了解市场动向都是一个好主意。

以上是标普500指数E-mini的5分钟图表。

需要说明的要点是,你也可以使用溃疡指数来衡量风险水平之前的爆发。

请注意,这并不意味着突破会起作用,但它让你知道在进入交易之前有一个较低的风险水平。

如果你不交易期货,知道市场在低风险下走高也是件好事。

为什么风险更低?

你可以看到,在突破之前,市场在表现出强劲迹象之前是持平的。这对你有利,因为你现在可以在最近的盘整下放设置一个紧密的止损。

从我所看到的情况来看,这个指标需要你进一步分析才能建立一个系统。

例如过滤的阈值和做多和做空的特定规则,这并非一个常见的指标,因此,需要更多个性化的设置。


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