2021-07-28

交易指南丨带你深入了解RSI背离交易策略,懂了就赚!


通常,技术分析依赖历史图表数据来预测最终的未来事件(价格或走势)。像RSI指标这类的“振荡器”就属于我们日常基本的技术分析工具。我们知道,振荡指标最强大的功能之一就是识别价格背离的能力。今天,汇商传媒(Forexpress)将带你一起探究交易RSI背离模式的技术分析。

什么是RSI指标?

在了解RSI指标之前,我们先对“振荡器”做一个简短的解释。振荡器就是在价格极高值和极低值之间波动的指标。它们对识别超买和超卖的市场状况非常有帮助。

RSI指标也叫“相对强弱指数”,是一个领先的动量指标,用于衡量波动和价格变动的强度。称之为领先指标主要是因为它的信号通常出现在价格反转之前的图表上。

RSI指标第一次出现是在J. Welles Wilder Jr.于1978年出版的作品《技术交易系统新思路》中。作为振荡指标,它的数值从 0 到 100,通过公式来计算近期价格,以评估股票、债券、期货或其它资产的超买或超卖情况。

RSI指标的结构

RSI指标由一条在三个区域之间波动的线条组成,该线在 0 和 100 之间波动。

我们从上图中可以看到:

  • 超卖区(0-30)— 这个区域告诉我们市场有太多做空者(卖家)。

  • 中性区(30-70)— 该区域没什么特别之处。

  • 超买区(70-100)— 这个区域告诉我们市场有太多的做多者(买家)。

请注意,这些是指标的默认参数。如果你想要获得更准确或更敏感的信号,你可以随时更改参数,缩小超买和超卖区域,为中性区域留出更大的空间。这将提高信号的成功率,但会减少你获得的信号量。

计算RSI指标

首先,考虑到图表上的 14 周期,我们默认RSI上的设置参数。因此,我们将在默认RSI设置的情况下解释RSI公式。

下面就是计算RSI的公式:

其中,CU(n)是n日内收盘涨幅均值(C-收盘价)。CD(n)是n日内收盘跌幅均值(C-收盘价)。平均值是按照下面公式来计算的:

J. Welles Wilder Jr.用的是平滑移动均线而非指数移动均线来计算平均值。

RSI指标设置

RSI指标的周期设置非常简单。周期参数用来确定需要将多少数据纳入计算中。周期越长,使用的历史数据越少,指标数值的改变速度越慢。RSI标准周期为14天。

RSI指标信号

与RSI指标三个区域相比,RSI信号分为三个基础的信号:

1. RSI超买信号

如果RSI线处于超买区域(70-100),这时表明市场买盘正浓,多头可能已经精疲力尽。基于这个原因,如果RSI线在70-100区域,这暗示价格可能会出现反转,给我们一个做空信号。

2. RSI超卖信号

与此相反,RSI线位于超卖区域(0-30)意味着卖价意图很高,空头可能需要修整。如果RSI线在0-30区域,则给我们一个多头信号,暗示价格可能会反转,出现上涨趋势。

3. RSI背离信号

RSI背离是该指标最强大的功能之一。原因是RSI背离比超买或超卖信号本身更为可靠。通常,RSI背离意味着与价格相比,指标向反方向运动。因此,在价格变动的同时,RSI会提前告诉我们预期方向发生的变化。我们接下来了解下两种类型的RSI背离。

RSI正向背离

所谓正向RSI背离,就是当价格行为出现较低的低点(LL)和较低的高点(LH)时,而RSI指标则相反— —即更高的高点(HH)和更高的低点(HL)。

价格不断下跌,而RSI指标开始走高(如下图)。

上图显示,在MT4平台上RSI出现正向背离。图表上蓝色看跌通道显示价格下跌— —低点和高点在下降。与此同时,图表下方的RSI指标创造了更高的高点和更高的低点,并不断抬升。之后我们可以看到价格出现急剧上涨。

RSI正向背离也称之为看涨背离。这通常意味着看跌趋势的结束,价格很可能开始上涨。RSI正向背离为交易者提供了一个以看涨方向交易的良好机会。

RSI负向背离

顾名思义,RSI负向背离与正向背离相反。它适用于价格出现更高的高点(HH)和更高的低点(HL)的看涨趋势。然而,RSI指标出现较低的高点(LH)和较低的低点(LL)— —即价格上涨,RSI指标下降。

上图与正向背离相反。价格走势收于更高的高点和更高的低点,而RSI指标则相反,更低的低点和更低的高点,确认了负背离。结果,我们可以看到价格出现急剧下跌。

RSI负向背离又称之为“看跌背离”。这样说的原因是它暗示了即将到来的看跌走势,你可以通过这个信号入市做空。

RSI背离交易

接下来我们一起讨论一些交易RSI背离的规则。

交易RSI背离模式进入市场

在以RSI背离作为入市切入点,需要在价格走势和RSI满足一些条件之后出现:

  • 你需要确定RSI显示背离。因此,你需要确认RSI线内的高点和低点与价格走势相反。

  • 确认背离之后,你需要确定价格反转的存在。并非每个RSI背离都是有效信号,也有存在一些假信号。因此,等待实际逆转的开始,以获取更准确的交易设置。

在上图情况下,我们可以将这根大的绿色反转烛台视为最终反转的标志。

在不同的情况下,这两个要求在图表上看起来会有所不同。有时反转的确认会发生在一根烛台上,有时,你需要去发现价格的波动和修正去加以确认。

RSI价格背离的止损订单

在交易RSI背离时,你应该使用止损单,因为你会获取一些虚假信号,因此在任何糟糕的交易中及时止损是一个好习惯。

设置止损订单的好位置是价格反转时形成处的边缘。如果是看涨背离,你可以将止损位设置在价格反转时形成的底部下方。若是看跌背离,那么你需要寻找顶部,将止损设置在反转边缘上方。

下图是在看涨背离中,止损订单如何运用的图表示例。如果我们将大反转烛台视为看涨趋势的开始,那么止损应该低于反转时创建的底部。

交易RSI背离模式退出市场

你应该清楚,价格反转除了会进入一个大趋势之外,也有可能仅是“冲动性”的短暂逆转。你需要自己根据图表上的信息来判断何时出场最为合适。当然,只要确认价格对你的交易有利,那就应该继续。

如果你在图表上使用了一些额外的技术辅助工具,你交易RSI背离时可能会获得更为精准的退出信号。另外,不要忘记你始终可以使用RSI本身的超买/超卖信号。它可以帮你以更好的方式确定出场点位。

用价格行为交易RSI背离信号

当你在图表上找到额外的背离确认方法时,价格行为分析始终是一种很好的技术。你应该使用任何图表形态来帮助你提高交易的胜率— —趋势线、通道、图表形态以及烛台形态等等。

该策略的逻辑是,确认RSI背离的存在,并将其与价格行为信号相匹配。然后,只要价格走势允许你或直到发现相反的RSI信号,你就应该继续交易。

记住,止损订单的运用能保护你的交易账户资金。

上图是澳元/美元(AUD/USD)货币对的15分钟图表。我们在图表底部的RSI指标参数为默认值。

本示例以看涨趋势开始,我们在图表上使用蓝色趋势线标记了该趋势。

图表上的橙色线标志着价格走势的顶部和较高的底部。RSI指标上的橙色线条标志负向背离。

在我们确认RSI背离后,我们可以看到价格尝试反转并测试看跌方向的趋势线。随后我们看到趋势线被突破,这是我们需要做空的价格行为信号。

你的止损订单正确的设置处应该在价格反转时创建的顶部上方。我们在图表上用红色水平线标记出了止损点。

现在我们遵循价格行为规则来确定退出点位。粉红色的是看跌趋势线,价格在下跌过程中遵循了该趋势。随后,一根烛台朝着看涨方向突破了该趋势线,这表明价格下跌可能结束。这应该是一个不错的出场点位,若在这里出场,我们将获得31点的盈利。

将RSI背离与另一个振荡器相匹配

交易RSI背离的另一个良好策略就是将此信号与来自另一个领先指标的信号匹配。在这种情况下,一个很好的振荡器就是随机指标(KDJ)。

因此,我们将在RSI背离时入场,这是由来自随机指标的额外信号确认。然后,我们持有交易头寸,直到看到以下情况:

  • 来自RSI的相反信号

或者

  • 与随机指标相反的背离

请注意,我们剔除了作为退出信号的随机指标之超买/超卖功能。这样做的原因是随机振荡器比RSI更具有动态性,并且会提供很多虚假信号。因此,来自随机指标的超买/超卖信号并不是一个好的出场指标,因为他们通常会让你无缘无故地退出市场。

上图是欧元/美元(EUR/USD)15分钟图表。在图表底部设置了RSI和随机指标。

请注意,这种情况始于图表上的看跌趋势。随后,RSI和随机指标都确认了正向背离的存在。这是一个强烈的双重信号,我们不能忽视,你可以在图表上第一个明确表示看涨烛台上建立多头交易。

我们可以在价格反转时创建的底部设置止损订单。上图中,可以观察到价格出现大幅上涨,随后RSI和随机指标均出现上升。

随机指标进入超买区域。然而,这是一个常见的信号,我们不该将其视为出场的标准。此外,还可以观察到随机指标的下一个高点低于前一个,与此同时,价格不断收于更高的高点。这意味着随机指标在图表上给了我们一个负向背离— —即出场的信号。

总结

本文应该是RSI背离交易的一个简单指南。到目前为止,你应该知晓,振荡器是交易中最基本的技术分析工具之一,而最受欢迎的振荡指标之一是相对强弱指数(RSI)。在交易RSI背离时,你应该认识到正向和负向背离两种类型,并根据RSI指标信号进入/退出市场。此外,RSI背离交易也可结合价格行为和随机震荡指标等工具或形态相结合匹配,如此交易的成功率会更高。



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