2021-06-20

交易者统计报告出炉:提升交易胜率的5大关键因素曝光

海外调研机构针对交易者,做了些业绩表现全维度的测评,其中一些统计数据具有极强的借鉴意义,可以有效地帮助交易者改善交易能力。

如果数据表明做到以下几点有90%的概率可以提高你的交易表现,那么你就应该选择相信数据而非主观判断。

在今天的文章中,我们将与你分享每个外汇交易者应了解的5个交易统计信息。

交易统计1:重视赔率

我们将对交易赔率超过1的投资者和低于1的交易者进行比较。

赔率(reward:risk),它衡量了交易中潜在收益和潜在风险之间的关系。举几个例子:

1)如果交易中盈利预期 (止盈)为$ 1000,而潜在的损失(止损)为$ 1000,那么这笔交易的赔率即为止盈/止损=1

2)如果交易中盈利预期<$ 1000,而潜在的损失为$ 1000,那么这笔交易的赔率小于1,这意味风险超过了潜在的回报

3)与此相反,交易中盈利预期是$ 2000,潜在的损失为$ 1000,而那么赔率等于2。

统计数据显示,在赔率小于1的交易策略中:只有17%的机会能最终盈利

同时,如果赔率超过1或甚至更高,则么盈利的比例为53%(请参见下图)。

所以,在设置利润目标和制定交易策略时,应该注意到两个至关重要的因素:

#1:交易者能接受的每笔交易的目标赔率,最低为1,#2:不要为了交易的准确性(即胜率),而牺牲了你的赔率。

交易统计#2:不能有任何破产的风险

破产风险(RoR)最初是为赌场游戏而设计的,是你需要了解的最重要的交易统计数据之一。简而言之,破产风险(RoR)将会以统计数据的方式告诉你,账户是盈利还是清零。

破产风险取决于每笔交易的赔率,胜率和每笔交易承担的风险。在交易笔数足够多(大于等于100笔交易)的情况下,你可以根据当前的交易策略来确定破产的概率。

下表在每笔交易承受1%资金风险的前提下,进行破产风险的统计,我们使用了不同的赔率(1~5)和胜率(10%~90%)来计算。

红色部分,说明你的账户有100%的概率完全亏损。绿色部分,说明你的交易会实现盈利。框内的数字表示破产风险的百分比。

因此,如果你想在交易中实现盈利,就必须知道破产的概率,这个概率不在乎高或者低,只要有,那就是一种不可行的交易策略。

交易统计#3:交易策略的持久性

交易策略的持久性至关重要,因为没有任何交易策略能保证百分之百的盈利,而关键在于策略失效时,你是否能承受策略失效所带来的资金撤回以及能否在短时间内将亏损弥补。

市场总是在变化,这也意味着交易策略的准确性,也会随着市场的变动而改变。

比如说,一个具备盈利能力的交易策略,它的准确性为60%,伴随着盈利和亏损的产生,准确性可能会在在50%到70%之间来回波动。

因此,即便你的交易策略的准确性处于波动范围的下限(如上面提到的50%),这个准确性方面的误差,仍然能支持你继续交易。

回头看上面提到的破产风险表。当表格纵列往右移动,交易策略的赔率不断提升,你会发现,账户破产的概率越来越低,而可以盈利的机会逐渐增加。

简而言之:尝试建立赔率大于1倍的交易策略。你将会以更轻松的心态面对资产的回撤,并更快的回到交易策略的正轨。这就是所谓的交易持久性。

交易统计#4:大多数新手交易者学习能力较差

我们做了有关交易者的调查问卷,得到了大量统计数据,尤其是在交易能力以及交易者如何接受培训方面。

新手交易者都乐于通过一些视频讲解去了解一些基本的交易知识,但往往在一知半解或者还没有形成有效的交易策略时就开始尝试做交易,所以大多数新手交易者都是没有经历过系统学习的人,并且有不良的学习习惯。

比如,在交易前,是否完整的学习过一套交易视频课程?

回答否的比例>80%。

是否清楚每一种技术指标的概念和简单的使用方法?

回答否的比例>90%

在以上两个问题回答否之后的追问,你的交易在6个月后能否实现盈利?比例为0。

所以,即便渴望实战交易,也不要让不耐烦赢得胜利,从而牺牲学习过程。这样做只会减少您赚钱交易的机会。

交易统计#5:一致的风险管理

风险管理是交易员的非常重要的一课,能否做好风险管理是新手交易者与职业交易者的最大区别,风险管理并不是靠运气,糟糕的风险管理会将你的交易账户推向深渊。实际上,风险是可以计算的,每一个交易者都应该遵循一致的风险管理。

假设你交易的品种保证金比例为10%。

或许你对于该品种每一次的波动承受能力不同,比如,前一笔交易你能接受5%的回撤,而后一笔交易你能接受更高的回撤,10%。

那么,你必须通过仓位的控制,将两笔交易的最大回撤控制到一致。

在能承受20%本金损失的情况下,前一笔交易可以动用4成仓位,而后一笔交易,将只能动用2成仓位。

做好一致的管理之后,你需要提高的只是赔率而已。

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