2021-05-06

探索那些小众却实用的交易指标:RVI相对活力指标

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对广大交易者来说,蜡烛图、折线图以及RSI、随机指标和MACD指标等此类常见的交易图表/指标想必都不会感到陌生,有关它们的使用方法和策略都可以在网上轻易地找到。那么,市场上是否还存在一些鲜为人知却依旧受用的交易指标呢?

答案当然是肯定的,汇商传媒(Forexpress)就此特别为大家搜罗到了这些指标(或图表形态)及其应用,供大家参考学习。下面就让我们一起了解相对活力指标(Relative Vigor Index,RVI)。

RVI指标是“振荡器”技术指标家族的热门成员。由JohnEhlers发明,它的设计与随机指标非常相似,仅有一点明显不同:RVI将收盘价与开盘价相比较,而非当期的低价。交易者通常预计RVI将是方向转变的信号,在牛市中,当势头在上升,收盘价超过开盘价时,RVI会增加。波动越趋于平缓,指标和价格行为之间的背离就越有意义。

之所以将RVI指标被归类为“振荡器”,是因为其值在计算的正数和负数之间波动。指标图通常在“0.00”处有一个中心线,RVI及其伴生的加权移动平均振动在其附近。高数值被解释为一个强烈的超买条件,或“卖出”信号,低值则被视为一个强烈的超卖条件,或“买入”信号。

RVI = (CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW)

注解:

  1. OPEN — OPEN —开盘价格;

  2. HIGH — 最大价格;

  3. LOW — 最低价格 ;

  4. CLOSE —收盘价格。

RVI指标

RVI指标由两条波动曲线组成,一条较为平滑的“绿色”线,另一条是“红色”信号线。相对活力指标被视为“领先”指标,因为它的信号预示着趋势即将发生变化。RVI指标与其信号线的交叉产生交易信号,下穿信号线时,卖出;上穿信号线时,买入。也可以根据RVI指标穿越一定阈值(超买超卖)来产生交易信号。而其也可以用这个指标观察股价的趋势强度,有背离时,趋势弱。

◆ ◆ ◆

RVI指标应用示例

以下图为例,“美元/瑞士法郎”货币组合的“15分钟”图表底部显示了设置为“10”的相对活力指标振荡器。在下面的例子中,“绿色”线是相对活力指标,而“红色”线代表信号线,在四个周期内充当加权移动平均线。

关键的参考点为高点,低点,背离,意外交叉。“RVI指标云霄飞车”(Relative Vigor Index Rollercoaster)往往不像其他振荡器那样“起伏”巨大,但如果无法正确解读,出现的相当大的背离期可能会令人困惑。图表中有两个不同的时期,RVI在下跌,而价格却在上涨,这与交易者的预期相反。

与任何技术指标一样,RVI指标不可能100%正确。可能会出现虚假信号,但积极信号的一致性足以给外汇交易员带来“优势”。投资者必须培养自己解读和理解相对活力指标信号的技能,并且总是建议用另一个指标作为相对活力指标的补充,以便进一步确认潜在的趋势变化。

下图中的“绿色”圆圈说明了使用RVI分析结合在关键决策点上的“背离”的交易策略的最佳入场点和出场点选择,此时相对活力指标的值与定价行为相反。

基于RVI的一个简单的卖空交易系统如下:

  1. 在“绿色”RVI线偏离定价行为后确定你的切入点,“红色”线也在向下穿过它;

  2. 执行不超过你账户2% - 3%的“卖出”指令;

  3. 在你的进场点上方20点处设置止损单;

  4. 当“绿色”相对活力指数达到峰值后,“红色”线再次穿过背离线时,确定你的出场点。

步骤“2”和“3”代表应该采用的谨慎的风险和资金管理原则。这个简单的交易系统可以产生60个点的盈利交易,但请记住,过去并不是未来的保证。然而,一致性是你的目标,并且希望随着时间的推移,RVI指标技术分析能为大家提供一个“优势”。


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