探索交易指标:用布林带创建全新的RSI指标——eRSI

外汇 教育
探索交易指标:用布林带创建全新的RSI指标——eRSI

我们什么时候可以说技术指标达到了支撑位或阻力位?例如,相对强弱指数通常在30和70之间震荡,因此,我们可以说它们代表支撑和阻力水平。但如果我们能找到一种更客观的方法,同时获得更多的信号,那就更好了。在这篇文章中,我们将提出两个概念,增强的布林带以及高/低RSI,然后将它们融合成一个更完整的指标——我们可以将其称为包裹的RSI – eRSI(Enveloped RSI)。

平稳性

股票价格和货币报价是非平稳的,然而它们的回报大多是平稳的。也就是说,它的均值不会随着时间发生很大的变化。它的方差(波动性)也是如此。

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欧元/美元的收益序列

一些技术指标围绕一个中心点震荡,并有特定的边界,例如相对强度指数。这使它们成为均值回归交易的好选择。均值回归交易既可以采用固定障碍,也可以采用动态障碍。第一个概念是我们使用我们预期指标会回归的既定水平,例如,相对强弱指数的30和70两个水平。第二个概念是我们使用基于色散测量的一些移动的障碍物,比如标准差。让我们先从布林带的概念开始,然后再讨论RSI。

增强布林带的概念

波动率区间由价格的移动平均线组成,其周围有一个标准差,以覆盖整个市场。上端为动态阻力,下端为动态支撑。最著名的版本是由著名的约翰·波林格创建的布林带。它使用了一个简单的20周期移动平均线,距离移动平均线有两个标准差。

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而增强的布林带,是原始布林带的可行替代品。它依赖于使用指数移动平均线,并将其应用于高点和低点,以找到更多最新的相关水平。

在本文中,我们将使用增强布林带的思想来创建eRSI。

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美元兑瑞士法郎及增强的布林带

上面显示了美元瑞士法郎每小时的数据,并在主图中添加了20周期的布林带,标准差为2。在继续讨论下一部分关于新的RSI指标之前,我们必须记住这个概念。

高/低相对强度指数- H/L RSI

RSI毫无疑问是最著名的动量指标,这是可以预期的,因为它有很多优势,特别是在区间市场。它的范围也在0到100之间,这使得它更容易解释。

此外,越多的交易员和投资组合经理关注RSI,越多的人会根据它的信号做出反应,这反过来会推动市场价格。当然,我们不能证明这个想法,但它是直观的,因为技术分析的基础之一是它是自我实现的。

RSI是用一种相当简单的方法计算的。我们首先从一个时期的价格差异开始。这意味着我们必须从之前的收盘价中减去每一个收盘价。然后,我们将计算正差异的平滑平均值,并将其除以负差异的平滑平均值。最后的计算给出了相对强度,然后在RSI公式中使用它,将其转换为0到100之间的度量值。

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高/低相对强弱指数是对原始公式的一个简单操作,我们一方面使用价格的高点,另一方面使用价格的低点。因此,我们将有两条线,高的相对强弱指数用来寻找超买水平,低的相对强弱指数用来寻找超卖水平。

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欧元兑美元位于第一张图,5周期的RSI-High位于第二张图,5周期的RSI-Low位于第三张图

包裹的RSI – eRSI

到目前为止,我们已经成功地准备了增强的波林带和高/低RSI指标。接下来的步骤如下:

第一步:根据市场价格数据计算高/低RSI指标。这应该给我们两条线,一条作用于高点,另一条作用于低点。它们必须在0和100之间震荡,因为它们是简单的相对强度指数。

第二步:计算高/低RSI上的增强布林带。这意味着在RSI – High上应用布林带上轨,在RSI – Low上应用布林带下轨。因此,上轨将形成RSI – High上的阻力,而下轨将形成RSI – Low上的支撑。

第三步:作为最后一步,计算包裹RSI- eRSI,我们从RSI – High中减去upper band,同时从RSI – Low中减去lower band,得到两条在0附近波动的线。

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包裹的RSI如下图所示:

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对eRSI策略进行回测

现在我们将使用以下条件对eRSI进行回测:

时间范围是从2010年1月到2020年12月最后一天的每小时数据。

初始RSI的周期是3。增强的布林带则是5,并且标准差为1。

当RSI-Low线下沉到0以下且前面两个值大于0时,买入。

当RSI-High线下沉到0以下且前面两个值大于0时,卖出。

风险管理是基于平均真实范围(ATR)。

点差是0.2个点。

以下是该策略[eRSI(3,5,1)]的结果:

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欧元兑瑞士法郎似乎受益于良好的均值回归特性,从图中可以很容易就发现。

关于风险管理

前面提到我们在该策略中使用基于ATR的风险管理系统(平均真实范围)。

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例如上图中的欧元/美元,ATR的最新值,大约是0.0014(14点)。如果我们使用2.00做为风险回报比(风险是我们预期收益的一半),我们可以这样下订单:

按当前市价买入。

以当前市场价格+(2×14点)获利了结。

在当前市场价格-(1×14点)停止头寸。

结论

在回测中总会存在某种形式的偏见。作为研究人员和交易者,我们的工作就是将它们最小化,从而使实现的可能性最大化。当然,我们都熟悉这样的说法:历史不会重演,过去不是未来利润的反映,但过去是我们对抗未来最好的借鉴。如果你能做到以上几点,那么你很可能走上了正确的道路。记住,找到你的策略不是一个一夜之间的过程,要有耐心。