想要轻松找准交易时机,掌握这一策略就够了!

外汇 教育

均值回归是金融市场中常用的一种数学理论。它代表了市场在长期波动后回归平均价格的趋势。这可以是一个交易图表上的平均价格,甚至是一个特定经济体的增长率。

说到时间,你可能听过这样一句话:时间就是一切。它适用于生活中的所有事情,交易自然也不例外。想必大多数交易员都认同这一一个观点:如果你想成为一个持续盈利的外汇交易员,把握适当的时机至关重要

毕竟,昨天看涨的市场可能今天将转空,反之亦然。价格走势交易者有几种方法来预测市场时间:我们可以使用关键水平位,价格行动策略,甚至突破图形。但还有一种方法可以预测市场走势,那就是使用均值回归。你可能会问,我们该如何衡量一个市场的平均价格?答案自然是通过使用移动平均线(MA)。

对于移动平均线,想必大家都不会陌生,正如它的名字所暗示的那样,移动平均线显示了特定时期内的平均价格。这可能是10天或10分钟。移动平均线是一个滞后指标,因为它是基于过去的价格。

移动平均线有两种基本形式——简单移动平均线(SMA)和指数移动平均线(EMA)。简单移动平均线使用过去价格的直线平均线,而指数移动平均线则给予最近价格更大的权重。移动平均线最常见的用途是帮助确定一个新趋势的开始,甚至是一个现有趋势的强度。但这不是我们在此文中要使用到的方式。相反,我们将以更有洞察力的方式使用移动平均线——作为均值回归工具。

理解均值回归

在这一点上,一个移动平均线,或移动平均线组合如何被用作均值回归工具应该是相当明显的。毕竟,它们都是基于平均值的。为了简单起见,我们将使用以下两个定义来分解这个术语,即

均值 = 平均价格

回归 = 回到的平均价格

这样大家就能明确,当我们提到均值时,指的是平均价格。而提到回归时,指的是市场回到的平均价格。下面让我们来看看均值回归是如何运作的。

注意,在上面的插图中,有两个元素在起作用。均值和回归到均值。这是均值回归最基本的形式。现在你已经开始理解移动平均线是如何作为均值回归策略的工具,让我们再深入一点来更好地理解两者之间的关系。

均值回归和移动均线

首先我们需要弄清楚的是我们应该使用哪条移动平均线。汇商君建议,大家可以优先选择10和20指数移动平均线(EMA)。同时可以将这两条移动平均线作为动态支撑和阻力位。以下图为例:

上面的图表显示了应用10日和20日EMA的AUDUSD日图。注意红色的10均线比20均线更接近价格走势。这是因为10均线是基于前10个时期的,在这里是天数,而20点均线是基于前20天的。

让我们再看一遍同样的图表,只是这次,我们将以不同的方式来看待这些移动平均线。

这一次,我们使用10EMA到20EMA之间的区域作为一个区域来表示平均值的回归。这个区域代表市场上升和下降时的平均价格。

注意市场如何在每个趋势中找到支撑和阻力。这就是我们如何使用10和20指数移动平均线来帮助寻找区域来寻找买卖机会的方法。

策略需要关注的变量

使用均值回归策略遇到的最常见的一个问题就是,如何知道市场何时已经充分回到平均价格?这个问题的答案取决于三个变量。

市场

我们将把“市场”定义为你交易的货币对、商品、贵金属等。每个市场都有自己的特性。换句话说,每个市场都有自己独特的进出趋势的方式,也有自己在趋势中起落的方式。

当涉及到平均价格或移动距离平均价格有多远时,没有两个市场是相同的。然而,在10和20个EMA的帮助下,在任何市场中都可以识别出这个区域。这是因为移动平均线会根据所处的市场做出相应的调整。

时间框架

当涉及到均值回归时,时间框架是非常重要的。就像不同的市场一样,每个时间段都有自己的运行方式。据统计,10指数移动平均线和20指数移动平均线在4小时和日图中的效果最好。

市场当前状况

这可能是三个变量中最重要的一个。当前的市场状况是你可以“解读”市场对平均值的反应。值得注意的是,均值回归的研究和应用最适合趋势市场。因此,如果市场在一个区间内盘整,那么均值回归将不会有太大帮助。

应用均值回归策略

事实上,成为一名成功的外汇交易员完全取决于时机。市场动态是不断变化的,使用均值回归则能够很好地帮助我们确认入场时机。让我们来看看0指数移动平均线和20指数移动平均线是如何帮助你在一个四小时的图表上确定交易时机的。

上面的USDZAR四小时图显示了移动平均线是如何帮助我们寻找交易时机的。当市场远离移动平均线时,我们应避免买入或卖出,因为这些过度伸展的价格会很快回归平均线。

以上就是关于均值回归的交易策略的基础讲解,在后续的文章中,我们还将为大家分享更多有关均值回归的高阶应用案例,希望大家持续关注。

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