能彻底消除错误交易信号?三重滤网交易系统实例详解

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三重滤网交易系统是由专业的投资家、知名技术分析师以及开业的精神医师亚历山大·埃尔德(Alexander Elder)博士设计,从1985年以来,运用于实际的交易中。1986年4月份,作者首度在《期货杂志》介绍这套系统。这一体系背后的理论是,单个指标无法单独预测和分析市场状况,因此要使用多个指标。该系统业已成为可靠的交易策略之一,可以让交易者降低损失的风险。

“市场通常有欺骗性,当有很多交易机会看起来不错时,结果却在“一重滤网”淘汰掉。市场上的每一个交易机会,如果可以通过“三重滤网”的测试,那么交易的成功几率会非常高。”

“三重滤网”同时采用数种顺势的方法与逆势的技巧,它由数个不同的时间架构分析潜在的交易机会。这些测试是由趋势跟踪指标和振荡器组合而成的,该系统的设计既抵消个别指标的缺陷,又能探测市场的内在复杂性。事实上,“三重滤网”已经不属于交易系统的层次,它是一种方法、一种交易风格。

三重滤网,严格过滤所有错误信号

该交易系统的三种滤网可被总结为:市场潮汐、市场波浪和盘中突破。

第一层滤网 – 市场潮汐:主要采用顺势指标辨识长期的趋势,较你所交易的时间架构高出一个层次,借此扩大交易者的“视野”。第二层滤网 – 市场波浪:用于辨识逆潮汐方向的波浪。运用日线图上的摆荡指标,在周线的上升趋势中,利用日线的跌势寻找买进机会。在周线的下降趋势中,利用日线的涨势寻找放空机会。第三层滤网 – 盘中突破:则主要辨认顺着潮汐方向的涟漪。

如果周线的趋势向上而日线摆荡指标向下,利用追踪型停止买单捕捉盘中的向上突破。如果周线的趋势向下而日线摆荡指标向上,利用追踪型停止卖单捕捉盘中的向下突破。想要了解更多与之相关的基础知识,大家可以通过网络搜索获取。(注:本段内容来自百度)

接下来,让我们通过具体实例,来进一步了解该系统。对于三重滤网交易系统,交易员可以根据自己的交易风格设置不同的时间框架组合。日内交易者可以使用下面的组合:

  • 组合1:120分钟、30分钟、5分钟图;
  • 组合2:60分钟,10分钟和1分钟图。

对于每一个图表,亚历山大·埃尔德博士经常使用不同的技术指标来确认其趋势,并强化信号。这些指标如下:

  • 第一层滤网:MACD及其直方图;
  • 第二层滤网:短周期振荡,以利用反趋势移动,这是在市场上开设头寸的最佳机会。在这种情况下,最好的指标是随机振荡器,威廉指数,艾尔德射线指标和强度指数;
  • 第三层滤网:继续使用振荡器作为首选指标。在这些指标中,埃尔德倾向于选择强度指数平滑与指数移动平均线。

交易系统规则

如果第一层滤网显示上升趋势,第二层滤网显示反向移动,交易者应该在第三层滤网选择一个正确时机做多;如果第一层滤网呈现一种上升趋势,第二层滤网的振荡器显示超卖,同时第三层滤网的振荡器也显示了超卖,价格高于当日或前一交易日的最大值,那么交易者应该开立一个多头头寸。

如果第一层滤网显示下降趋势,第二层滤网显示与趋势相反的移动,交易者应该在第三层滤网选择一个正确时机做空;如果第一层滤网呈现一种下降趋势,第二层滤网的振荡器显示市场超买,同时第三层滤网的振荡器也显示了超买,价格低于当日或前一交易日的最低值,那么交易者应该开设一个空头头寸。

如果第一层和第二层滤网方向相同,无论是上升趋势还是下降趋势,最好的建议是交易者应该等待更好的机会入场。

一旦入场,建议使用以下规则设置止损:

  • 如果我们做多,止损应该设在当天或者前一天的价格最小值以下;
  • 如果我们开设空头头寸,止损点应该设在当天或前一天高点以上的某个位置,以最高值为准;
  • 如果交易朝着对我们有利的方向发展,我们可以将止损点设在盈亏平衡位置;
  • 对长线交易者来说,应该一直留在市场上,直到第一层滤网的趋势改变或止损执行为止。交易者绝不能因为认为市场只是在修正回调而止损,应该始终保护利润;
  • 对短线交易者来说,他们可以使用第二层滤网和第三层滤网的振荡器进入和退出市场。例如,如果第一层滤网显示出明显的上升趋势,而第二层滤网的振荡器在超卖区域,交易者应该打开多头头寸,当振荡器到达超买区域时则应该关闭多头头寸。

下面,让我们通过一个具体交易实例来理解三重滤网交易系统。首先,我们假设交易基于日内图表,所以三重滤网的设置如下:

第一层滤网

第一层滤网,我们使用周图和MACD直方图,用来检测趋势的振幅和方向。由上图看到,上涨趋势似乎在停止并出现回调迹象,但同时正明显地接近一个能够扭转趋势(至少暂时)的重要支撑位。

第二层滤网

第二层滤网,我们使用日图来捕捉“市场波动”。在这种情况下,应该选择能够充分利用反趋势运动的短周期振荡器。在这张图表中,我们还使用了随机振荡器,威廉指数和强度指数,它们明显地展示了趋势中可能发生的变化,即可能出现更大趋势的修正。

第三层滤网

最后,第三层滤网使用1小时图。整个力量指数(Force Index)表现较为平滑,即强度不够。该图可被交易者用来决定入场时间并确定止损点和获利点。如图所示,市场上并没有一个明确的趋势,正等待适当的时机产生在任意方向的一个突破,尽管在第二层滤网的图中显示价格正走向上升趋势,但力量指数实际为零,因此交易者应该静待时机,待市场真正突破之后方才入场交易。