巴菲特翻版,“神秘大户”5.58亿美金豪赌美股无“股灾”

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据路透社援引监管资料报道,一位匿名交易员近日在美股期权市场做出巨额赌注,只要标普500指数在2020年12月18日累计下跌34%,他的损失将高达5.58亿美元。这让人想起2008年“股神”巴菲特对赌全球股市上涨下的重注。

据悉,这位美股“神秘大户”卖出了标普500指数1.9万手看跌期权,交割期限为2020年12月18日,目标位2100点,保证金涉及1.75亿美元。所谓卖出看跌期权(Sell Pull),即主要接收这些看跌期权的保证金,不用成本,只要标普指数不跌穿2100点,就会可以赢得1.75亿美元。

换言之,如果指数一旦跌穿2100点,损失的资金超过5亿美元。由于标普500指数1月14日收报2582点,只要在2020年12月18日前,该指数累计下跌不超过22%,这场赌局将获得1.75亿美元。这也意味着这名交易员打赌美股约两年不会有“特大股灾”。


图片来源:彭博社

回顾巴菲特曾于2004至2008年做过类似赌约,涉及超过40亿美元保证金,打赌股市在未来15至20年上涨,将于2026年结算。虽然当时巴菲特最初是匿名,但监管机构最终披露此人就是“股神”。

虽然本次匿名交易数额没有巴菲特般巨大,但仍然价值不菲,一旦这位交易员看错方向,损失可以高达5.58亿美元。

在1月14日的交易中,大约有3600份相同的合约,这使得总合约数目高达约24,000份。据数据显示,大约5500份合约将于18日(周五)到期。

近几个月来,市场一直波动不定,标普500指数2018年收盘时较9月份的创纪录高点低了近20%,不过此后已回升一半。

市场人士估计,这可能是来自大型金融机构的对冲方案。一些市场参与者猜测,这位交易员可能是在对冲另一种头寸,而不是直接押注股市会上涨。

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