服气!1238个交易日中仅1天亏损,这是家什么公司?

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全球最大高频交易商之一Virtu Financial日前公布2018年四季度初步业绩报告,预计营收可达到4.24亿美元-4.74亿美元,其中大部分来自交易收入(3.5亿美元-3.64亿美元)。

另外,Virtu Financial预计四季度净收入1亿美元-1.29亿美元,同比增长199%至286%。

无疑,Virtu Financial是一家非常厉害的交易公司。据悉,在2009年至2013年的1238个交易日中,Virtu Financial仅有1天出现亏损。更神奇的是,根据彭博数据,在2014年的252个交易日,Virtu Financial创下“零亏损日”的纪录

如此骄人的成绩,Virtu Financial的交易员是如何做到的?该公司对此仅回答称:这些成绩主要基于公司风险控制策略和技术。

高频交易(HFT)实则利用速度和系统方面的优势,进行早于市场的超前交易,虽然每笔交易盈利甚微,但当每日交易达到几百万次时,便出现数以亿计的利润,而这基本是零风险的。

加州大学圣塔克鲁兹分校(UC Santa Cruz)天体物理学教授Greg Laughlin曾根据Virtu Financial及纳指提供的数据进行了学术研究,并得出结论:Virtu Financial可以持续保持这样的交易盈利能力,虽然市场一直对Virtu Financial的长期盈利能力持怀疑态度。

Laughlin教授认为,只要保持每笔交易51%以上的胜率,从长期来看,亏损几乎是不可能的。如果一天交易1万次,当日盈利概率将达97.8%;一天交易10万次,盈利概率就接近100%。“Virtu Financial此前一个交易日出现的亏损应为系统错误或人为失误所致。”

2015年8月,Virtu Financial宣布已与中国一家券商展开大宗商品交易业务,并计划把交易范围扩大至所有期货和股票交易所。不过,该公司并未透露这家券商的名字。

作为在纳斯达克上市的Virtu Financial,目前是全球最大的高频交易和做市商之一,提供在230多个交易所、市场和暗池中的股票,商品,货币,期权,固定收益产品和其他证券的双面报价和交易。该公司使用基于大数据的专有高频交易策略来交易大量证券。

Virtu Financial总部位于纽约,创始人Vincent Viola曾任纽约商品交易所主席。Vincent Viola毕业于西点军校,在投身商界前曾为一名陆军军士,他于2002年创立Virtu Financial。其董事会成员John Abizaid也是军人出身,为前美国中央司令部指挥官。

2017年,美国总统特朗普提名Vincent Viola为“陆军部长”人选。不过,Viola拒绝了这一职位,因为他担心这会影响他公司的商业运作。“我对此提名深感荣幸,但不得不拒绝”。毕业于西点军校的Vincent Viola曾在陆军101空降师任职。911事件发生后,他曾在西点军校协助建立打击恐怖中心。目前Viola也是佛罗里达冰球队黑豹队(Florida Panthers)的老板。

目前,Virtu Financial还处在版图并购扩张的道路之上。2017年,Virtu Financial以每股20美元的价格收购电子交易平台骑士资本(KCG),总收购价14亿美元。2018年上半年,Virtu Financial还收购了金融科技及代理经纪公司Investment Technology Group。

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