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毁誉参半的交易策略 – 网格交易法

2017-03-06 17:58:31

网格交易,近年来受到越来越多交易者的关注。其基本操作方式就是以某点为基点,每上涨戓下跌一定点数挂一定数量空单戓多单,设定盈利目标,但不设止损,当价格朝期望方向进展时获利平仓,并在原点位挂同样的买单戓卖单。这样布下的这些交易单形成了一张像鱼网样的阵列,在振荡的外汇市场中来回获利。

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我们可以看出此种交易策略具有一定的激进性和理想化,因此交易者对于网格交易一直都充满了争议。下面就让我们来了解一下双方对其的看法。

坚决拥护者认为其有天生的优势

拥护此策略的投资者认为网格交易法拥有无可比拟的优势,尤其在市场震荡期间:

① 网格交易法不需要判断时机,可以减低交易者的操作压力。时机抉择是所有技术分析的难点所在,从长远来看,交易频繁的交易者不大可能依靠时机选择去盈利。

② 不害怕市场发生变化。市场的参与者,经济环境都会使得市场发生变化,从而使得现有的交易系统失效。

③ 可以在网格中使用任何其他的分析方法。任何有效的方法都会增加网格的效果。

驳斥者认为这仅是一种赌博心态的演化

网格交易策略的震荡交易要求,驳斥者则提出了以下观点:

假设有两个账户双向交易 EURUSD,其一做多 EURUSD,另一做空 EURUSD。在做多账户中某一价位向上或向下每隔 20 点挂一张买单,获利平仓目标 20 点,不设止损。如果某张买单成交后获利平仓了,就在该买单的进入价位再挂同样的一张买单。在做空账户中某一价位向上或向下每隔 20 点挂一张卖单,获利平仓目标 20 点,不设止损。如果某张卖单成交后获利平仓了,就在该卖单的进入价位再挂同样的一张卖单。

如果外汇行情的确是上上下下震荡,尤其是20点40点里面震荡,这个行情可谓是完美——但哪来如此完美的事情?上述范式,本质上是假设外汇市场是一个震荡市,上文的作者也是这么阐述的:

基于行情强振荡的理论基础。外汇市场中一段时间的价格往往在一个狭小区间强烈振荡。没错,从大尺度来看,外汇、商品的确是震荡市,以欧              元/美元为例,那么多年也就是1上下盘整,但是在20点这么小的尺度上,单边行情比比皆是。

正因此,基于强震荡行情去做网格交易,相当于“翻倍加注法”了,也就是Martingale(马丁格尔)系统

它最初是赌场里面的(轮盘),开始使用的原则是:假如你输钱,你需要将赌金翻倍,假如你赢钱,你则需要将赌金还原到原始赌金。这将使你最终获得利润。

如果你有无限的资金,那么翻倍加注法的确可以让你赚钱——你有无限的资金吗?没有——所以只要遇上里连输多轮的悲剧,翻倍加注法只会让你爆仓成为穷光蛋。

翻倍加注法是如此,网格交易法也是如此。如果你买入后遇上下跌,加仓买入再下跌,不断下跌中你只有两个选择——一是停止加仓,坐视亏损扩大,赚不到震荡行情的钱;二是继续加仓,看是爆仓在先还是反弹在先——这无异于一次“俄罗斯轮盘赌”。

由上可知,有投资者将网格交易视为一种优秀的投资策略,也有交易者认为该策略只不过是一种赌博心态的演化。在文章的最后我们还想为支持该交易策略的投资者提供一些来自资深人士的心得:

网格交易法因为能实现快速盈利,当账户资金翻番后,第一件要做的事情就是要去除本金。

当资金再次翻番后,例如,1万的户头成为2万后,一定要把账户劈开,成为2个账户。以后可能会出现N个账户。每个账户选择不同的交易品种,设定不同的风险系数。

每个月账户净值增加的百分之多少,一定要给自己分红。

好的网格交易法,应该是“风险可控,快速恢复”。

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